Улучшаем инструменты стратегий.Стратегия Сдвига или «Паганини на одной струне».
Как иногда очень неудобно пользоваться большим набором индикаторов,устаёшь следить за всеми индикаторами,потом что-то упускаешь.Становиться так обидно!Когда пользуешься каким-то набором индикаторов приходит на ум сравнение игры на скрипке-много надо отслеживать,и быть в какой-то мере виртуозом в своём деле.Хочется вспомнить случай из жизни выдающегося скрипача всех времен и народов Никколо Паганини,когда на его выступлении при игре на скрипке порвались все струны кроме одной-но присутствующие на концерте этого не заметили-так виртуозен был мастер.Попробуем тоже поиграть-только уже с использованием только одного индикатора,самого простого-SIMPLE MOVING AVERAGE(SMA).
Будем использовать такую малоизвестную функцию,как SHIFT(СДВИГ).Берем SMA(9)-это будет наш «единственный и неповторимый» индикатор.И делаем из него другой индикатор,сдвигая его на определенное количество баров-мы будем использовать SHIFT(СДВИГ)-15 баров.Периоды и сдвиги-это всё может иметь различные значения,в зависимости от таймфрейма или инструмента торговли.
Сдвиг для нашего индикатора будет означать,что мы будем сравнивать 3 величины-текущую цену инструмента,текущую позицию индикатора SMA(9) и прошедшую позицию(на величину 15 баров назад) этого же индикатора-SMA(9)SHIFTED(15).Сдвиг очень часто используется в автомотизированной торговле,где очень часто в программном коде используются логические цепочки или зависимости.У нас это будет называться «Случаи разрешения многозначности».Наша стратегия «удобоварима» как для ручной торговли,так и для автоматической.Открывать длинную или короткую позицию будем только при выполнении условий по открытию позиций(смотрите на рисунок).Ценовые колебания и шумы отсеиваем,если заданные условия не выполняются(смотрите на рисунок).Закрываем позицию как вам удобно-или методом свинга(изменение направления ценового графика),или по заданным условиям(трайлинг стоп,заданная прибыль или что-то другое).Если этот алгоритм будете использовать в автоматизированной торговле,то надо будет правильно оптимизировать для вашего инструмента,таймфрейма и типа индикатора.Индикаторы можно брать любые,главное это правильно описысать условия по разрешению многозначности.
Успехов вам!
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 1